银行如何进行资产配置？
银行资产配置的长期目标是在满足资本约束条件下，使未来收益最大化。通过引入经济学中的动态规划理论可以建立解决该长期目标的理论模型。
银行的短期资产配置目标在于使其在面临不确定性因素时仍然具有“吸收”风险的能力。因此，银行如何在不确定性条件下，使未来收益达到最大化是资产配置关心的问题。可以将随机规划引入银行资产配置中，以处理面临的不确定性条件。
虽然在理论上，上述两个目标中的收益——效用函数是银行经营管理层的决策者决定的。但在实际应用中，通常把投资者对风险的态度分为三种基本类型：风险厌恶型、风险中性型和风险爱好型。这样，可以根据投资者对风险的态度，相应地选择不同的效用函数。在实际中，通常认为投资者是风险厌恶的，其效用函数为投资者收益的增函数和其风险的降函数，且收益函数为凹函数。常用的效用函数形式有Euler指数效用函数、对数效用函数、指数效用函数等。