基金夏普比率在哪看?

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值得注意的是,夏普比率的计算是针对基金组合的整体收益和整体风险而言的,没有考虑任何投资风格的影响。因此对于喜欢积极管理的人而言,可能就不太适合了。因为积极的基金经理会主动地调整股票头寸以适应市场,导致他们所管理的基金的波动率要高于夏普比率所示的基准组合的波动率(详见图表1)。

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夏普比率(SharpeRatio)由诺贝尔经济学得主威廉·夏普于1966年提出,用以衡量投资组合的业绩。夏普指数是经总风险调整后的收益指标。指数值愈高,表明投资绩效表现愈佳,指数为负值时,代表投资组合的风险调整后报酬率为负。

夏普指数虽然可以衡量投资组合的绩效,但是不能在风险大小不同的投资组合之间作直接比较;另一方面,利用过去绩效并不能预期未来绩效,因此利用历史数据测算出来的夏普指数,只能作参考用,不能仅凭它就轻易决定投资。

夏普指数的缺陷在于风险是双向的,但投资报酬的下降却是单向的。因此夏普指数并没有将这个现象纳入考虑因素。

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