哪里看基金跟踪误差？
现在国内没有正规的平台可以查询到基金的跟踪误差，不过你可以通过一些方法自己进行计算。 一般我们计算跟踪误差都是利用以下公式 跟投误差=跟踪策略的收益率-跟踪标的指数的收益率 其中，跟踪策略的收益率是所建投资组合的实际收益率，而跟踪标的小指的收益率则是以该指数作为基准的收益率。
根据上面公式，如果要得到一个具体的数值，需要我们有这两个指标的数据。然而现实情况却是，我们根本无法直接获取到这个数据。因为主动管理业绩通常是以绝对收益来计算的，而跟踪标的指数的收益也是以实际净值来计算。由于这两个数据都只能获取历史数据，而我们又无法知道未来的收益率，因此采用绝对收益来计算得到的收益率是无意义的。
既然上面的公式无法直接使用，那么我们就要想办法推导出另一个公式，这个公式的参数我们通过某种方式可以获取到，进而利用该公式计算出我们想要的值。
这里介绍一种通过最优化的方法来计算跟踪误差的数值。首先把上面公式中的两个未知数进行求解，可以得到下面公式 \phi_0+ \phi_1 w_{t+1}+....+\phi_p w_{t+p}= r_{t+1} 其中， r_{t+1} 是实际组合的收益率， w_{t+1} 是我们希望构建的投资组合权重， \phi_i 是一个待求系数。 接下来我们就可以借助最优化的办法来求解上述方程，得到每个时刻我们希望拥有的资产配置比例，然后利用历史数据计算该投资组合的跟踪误差。
当然，最优化问题还有很多其他的形式和求解方法，我们可以采用简单最大化的方法先得到一组满足约束条件的可能的解决方案，再对这组方案进行评分，选取得分最高的一组方案所对应的资产权重分配就得到了我们所要的结果。