股票区间统计怎么看？
“区间统计”这个概念太宽泛了，不知道题主指的是哪方面的统计。 我根据经验猜测一下，题主是不是想知道关于某个股票或者某组股票一些“细节性”的数字特征、统计规律？ 比如某个股票过去经常是“高开低走”的，或者在某个区间总是冲高回落，或者有时有涨跌幅限制却出现巨量涨停等，诸如此类的情况有没有，有什么，为什么会有？ 如果是这样的话，可能你需要的是关注这些数字的特征——“高频数据”或者叫作“事件研究”。
我举个例子说明一下情况： 假设我们要分析股票A在2015年6月1日到7月8日期间的表现是否异常（因7月8日是熔断日，此期间内该股票大幅下跌），以及是什么原因导致这样的表现，那么我们可以使用“事件研究法”来考察。 在具体实现的时候可以使用“Excel”或者“Quantlib”包，或者相关的Python库。这里我就不给出具体的实施了，因为涉及到具体的代码和参数设置。 当然使用Excel和Quantlib包等等工具来实现“事件研究”是比较简单的，但是如果你需要处理的数据量很大，或者需要对同一组股票进行多次测试，那么就不太简单了。这时候我们就可能需要考虑使用Python这种脚本语言，来实现同样的功能。
我在这里插入一段之前写的关于如何用Python来做“事件研究”的文章链接，供你参考： Python与量化投资（十）——期权与债券估值 其中提供了用Python实现的代码框架，供大家参考。